基於 Python 的金融分析與風險管理 (暢享版) 應用捲

斯文，笔名华尔街先生，浙江湖州人，经济学博士，注册会计师（CPA）、特许金融分析师（CFA）、金融风险管理师FRM），拥有在中/外资银行、证券公司、信托公司、金融控股集团、交易所等机构近 20 年的金融与风险管理从业经历。

斯文博士担任中国人民大学、上海财经大学、中南财经政法大学、华东政法大学等高校的兼职硕士研究生导师或校外导师，公开发表学术论文五十余篇。斯文博士还曾为中国工商银行、中国人民保险集团等金融机构及复旦大学、中国人民大学、浙江大学等近10所高校讲授 Python 金融实战课程，长期致力于推广Python以及AI大模型在金融行业的应用。

第 1章 運用Python分析利率與匯率　1

1.1 人民幣利率體系　1

1.2 人民幣匯率體系　8

1.3 利率的度量　12

1.4 遠期利率與遠期利率協議　19

1.5 匯率報價與套利　28

1.6 遠期匯率與外匯遠期合約　33

1.7 本章小結　43

1.8 拓展閱讀　44

第 2章 運用Python分析債券　45

2.1 債券市場概覽　45

2.2 債券定價與債券收益率　53

2.3 衡量債券利率風險的線性指標——久期　63

2.4 衡量債券利率風險的非線性指標——凸性　72

2.5 測度債券的信用風險　77

2.6 本章小結　85

2.7 拓展閱讀　85

第3章 運用Python分析股票的定價　86

3.1 股票市場概況　86

3.2 股票內在價值　94

3.3 股票價格服從的隨機過程　105

3.4 投資組合理論　114

3.5 資本資產定價模型　126

3.6 套利定價理論　133

3.7 本章小結　144

3.8 拓展閱讀　144

第4章 運用Python分析股票投資策略與績效　146

4.1 股票的定投策略　146

4.2 股票的事件驅動策略　151

4.3 股票的多空頭策略　162

4.4 股票的跨市場套利策略　170

4.5 股票投資組合的績效評估　175

4.6 股票投資組合的業績歸因　188

4.7 本章小結　197

4.8 拓展閱讀　197

第5章 運用Python分析互換　198

5.1 互換市場的概況　198

5.2 利率互換　207

5.3 貨幣互換　217

5.4 信用違約互換　233

5.5 權益互換　244

5.6 本章小結　252

5.7 拓展閱讀　252

第6章 運用Python分析期貨　253

6.1 期貨市場概況　253

6.2 期貨與現貨的價格關系　265

6.3 股指期貨的套期保值　273

6.4 國債期貨的套期保值　293

6.5 本章小結　305

6.6 拓展閱讀　306