智能風控實踐指南：從模型、特徵到決策

蒋宏，资审模型算法工程师，超过10年风控和模型算法经验，对信贷风控领域包括欺诈风险、信用风险、最优化决策有深入研究，对数据挖掘、机器学习有深入洞察和实践经验，拥有多项模型算法相关专利，具备丰富的风控模型团队管理经验，曾任职德勤信息技术咨询顾问、百融风控模型团队副总监。

第 1章　智能風控的發展／ 1

1.1　早期的風控技術／ 1

1.1.1　基於人工經驗的風控／ 1

1.1.2　傳統統計量化的風控／ 2

1.2　初識智能風控／ 2

1.2.1　智能風控的定義／ 3

1.2.2　智能風控的發展／ 3

1.2.3　與傳統風控對比／ 4

1.3　智能風控主要應用／ 5

1.3.1　應用於營銷環節／ 6

1.3.2　應用於貸前環節／ 6

1.3.3　應用於貸中環節／ 7

1.3.4　應用於貸後環節／ 8

1.4　本章小結／ 9

第 2章　搭建智能風控模型體系／ 10

2.1　模型概述／ 11

2.2　模型開發方法論——構建好樣本／ 13

2.2.1　問題定義／ 14

2.2.2　樣本的選擇和劃分／ 18

2.2.3　模型架構設計／ 20

2.2.4　數據準備和數據描述／ 21

2.2.5　數據預處理／ 24

2.3　模型開發方法論——構建好模型／ 33

2.3.1　特徵選擇／ 33

2.3.2　特徵提取／ 44

2.3.3　模型訓練、概率轉化和效果評估／ 46

2.3.4　模型部署及上線驗證／ 54

2.4　常用風控建模智能算法／ 56

2.4.1　基礎學習算法／ 56

2.4.2　集成學習算法／ 65

2.4.3　深度學習算法／ 74

2.5　模型迭代優化／ 81

2.5.1　模型融合角度／ 82

2.5.2　建模時效角度／ 85

2.5.3　拒絕推斷角度／ 86

2.6　風控模型體系搭建／ 92

2.6.1　營銷階段的模型／ 92

2.6.2　貸前階段的模型／ 93

2.6.3　貸中階段的模型／ 94

2.6.4　貸後階段的模型／ 95

2.7　模型監控和異常處理／ 96

2.7.1　模型監控和預警／ 96

2.7.2　模型異常處理／ 100

2.8　本章小結／ 100

第 3章　搭建風控特徵畫像體系／ 102

3.1　特徵挖掘概述／ 102

3.2　特徵挖掘方法論／ 103

3.2.1　原始數據分析／ 103

3.2.2　數據清洗／ 104

3.2.3　中間數據集構建／ 109

3.2.4　特徵的設計和生成／ 115

3.2.5　特徵評估／ 124

3.2.6　特徵上下線／ 126

3.3　 特徵挖掘智能算法／ 127

3.3.1　特徵衍生／ 127

3.3.2　文本特徵挖掘／ 132

3.3.3　圖特徵挖掘／ 142

3.4　風控特徵畫像體系的搭建／ 148

3.4.1　營銷特徵畫像／ 148

3.4.2　貸前特徵畫像／ 149

3.4.3　貸中特徵畫像／ 153

3.4.4　貸後特徵畫像／ 155

3.5　 特徵監控和特徵異常處理／ 155

3.5.1　特徵監控／ 155

3.5.2　特徵異常處理／ 156

3.6　本章小結／ 157

第 4章　搭建智能風控策略體系／ 158

4.1　風控策略概述／ 158

4.2　風控策略方法論／ 159

4.2.1　規則分析方法／ 159

4.2.2　模型策略分析方法／ 169

4.2.3　額度策略分析方法／ 178

4.2.4　A/B測試／ 183

4.3　風控策略智能算法／ 185

4.3.1　規則挖掘智能算法／ 185

4.3.2　決策優化智能算法／ 189

4.4　風控策略體系的搭建／ 195

4.4.1　營銷策略／ 195

4.4.2　貸前策略／ 196

4.4.3　貸中策略／ 201

4.4.4　貸後策略／ 202

4.5　風控策略的監控、預警和異常處置／ 203

4.5.1　風控策略的監控與預警／ 203

4.5.2　風控策略異常處置／ 207

4.6　本章小結／ 208

第 5章　智能風控與人工的結合／ 209

5.1　機器學習的局限性／ 209

5.1.1　數據不足／ 209

5.1.2　可解釋性低／ 210

5.1.3　因果難區分／ 210

5.1.4　模型自身的風險／ 212

5.2　發揮人的價值／ 212

5.2.1　異常識別／ 212

5.2.2　案例研究／ 213

5.2.3　黑產對抗／ 213

5.3　決策方案的選擇／ 214

5.3.1　完全智能決策／ 214

5.3.2　部分智能決策／ 215

5.4　本章小結／ 216

第 6章　智能風控管理／ 217

6.1　建立持續復盤機制／ 217

6.2　制訂風險預防和應對措施／ 218

6.3　制訂存檔管理措施／ 218

6.4　建立透明的溝通渠道／ 219

6.5　建立工作體系標準／ 220

6.6　應用團隊協作工具／ 220

6.7　本章小結／ 222

參考文獻／ 223