Python 再進化：系統化金融分析與風險管理 (有些許瑕疵,不影響閱讀)

斯文
筆名華爾街先生，浙江湖州人，經濟學博士，中國註冊會計師（Certified Public Accountant，CPA），特許金融分析師（Chartered Financial Analyst，CFA），金融風險管理師（Financial Risk Manager，FRM）。在中國某金融控股集團擔任進階風控總監，擁有在中外資銀行、證券公司、信託公司等機構十餘年的金融與風險管理從業經驗。

01 Python 概覽
1.1Python 的定義與比較優勢
1.2Python 之父—吉多· 范羅蘇姆
1.3 Python 的演進歷史和常用版本
1.4 Python 的安裝
1.5 學習Python 的方法論
1.6 金融資料的取得 
1.7 小結 
1.8 擴充閱讀 

02 結合金融示範Python的基本操作
2.1 金融變數在Python 中的設定值 
2.2 Python 的資料類型 
2.3 Python 的資料結構
2.4 Python 的運算符號 
2.5 Python 的主要內建函數 
2.6 自訂函數 
2.7 Python 的敘述
2.8 模組的匯入與math 模組
2.9 小結

03 結合金融場景示範NumPy 模組的操作
3.1 從一個投資案例講起 
3.2 N 維陣列
3.3 陣列的索引、切片和排序 
3.4 陣列的相關運算 
3.5 透過NumPy 產生亂數 
3.6 小結
3.7 擴充閱讀 

04 結合金融時間序列示範Pandas 模組的操作
4.1 Pandas 的資料結構
4.2 陣列框的視覺化
4.3 資料框內部的操作
4.4 資料框之間的操作
4.5 資料框的主要統計函數 
4.6 小結
4.7 擴充閱讀

05 結合金融場景示範Matplotlib 模組的操作
5.1 基本函數
5.2 曲線圖
5.3 長條圖
5.4 橫條圖
5.5 散點圖 
5.6 圓形圖
5.7 小結
5.8 擴充閱讀 

06 結合金融場景示範SciPy 等模組的操作
6.1 SciPy 模組
6.2 StatsModels 模組 
6.3 波動率模型與arch 模組 
6.4 datetime 模組 
6.5 小結 
6.6 擴充閱讀 

07 運用Python 分析利率與債券
7.1 利率系統 
7.2 債券市場 
7.3 利率的度量
7.4 債券定價與債券收益率
7.5 遠期利率與遠期利率協定 
7.6 衡量債券利率風險的線性指標—久期 
7.7 衡量債券利率風險的非線性指標-- 凸性
7.8 小結
7.9 擴充閱讀 

08 運用Python 分析股票投資
8.1 股票市場簡介
8.2 股票投資組合 
8.3 資本資產定價模型 
8.4 股價服從的隨機過程
8.5 投資組合的績效評估
8.6 小結
8.7 擴充閱讀 

09 運用Python 分析期貨套期保值
9.1 期貨市場的簡介
9.2 股指期貨的套期保值 
9.3 國債期貨合約的套期保值 
9.4 小結

10 運用Python 分析期權的定價與風險
10.1 A 股股票期權市場簡介 
10.2 期權類型和到期時的盈虧 
10.3 布萊克- 斯科爾斯- 默頓模型
10.4 期權價格與相關變數的關係
10.5 衡量期權的風險—希臘字母
10.6 期權的隱含波動率 
10.7 波動率微笑與斜偏
10.8 小結 
10.9 擴充閱讀

11 運用Python 分析期權交易策略
11.1 保本票據
11.2 單一期權與單一基礎資產的策略 
11.3 價差交易策略 
11.4 組合策略
11.5 小結 

12 運用Python 測度風險價值
12.1 風險價值的概述
12.2 風險價值的方差- 協方差法
12.3 風險價值的歷史模擬法
12.4 蒙地卡羅模擬法
12.5 回溯檢驗、壓力測試與壓力風險價值
12.6 小結
A 後記