時間序列分析－總體經濟與財務金融之應用, 2/e
陳旭昇
- 出版商: 東華
- 出版日期: 2013-03-24
- 定價: $580
- 售價: 9.5 折 $551
- 語言: 繁體中文
- ISBN: 9574837378
- ISBN-13: 9789574837373
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相關分類:
經濟學 Economy、Machine Learning
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商品描述
<內容簡介>
本書目的在於以直觀且有系統的方式，介紹讀者現代時間序列的計量分析工具，對於每一個主題都有總體經濟或是財務金融的實例應用，並說明如何以計量軟體執行估計、檢定、預測與模擬。應用的例子包含：
匯率，購買力平價困惑
亞洲金融風暴
物價膨脹率，失業率，以及短期利率ＶＡＲ模型
股票價格現值模型
貨幣政策的認定
需求面／供給面衝擊與景氣循環
利率期限結構模型
央行在外匯市場的干預
相信此書將有助於讀者研讀總體經濟或財金相關領域的實證文獻。
二版中最為重要的新「亮點」就是有關 DSGE 模型的討論。DSGE 模型儼然已經成為現代總體經濟研究的基本研究工具 (workhorse of modern macroeconomics)。我將會討論許多與 DSGE 模型有關的主題，包括理性預期、一階與二階隨機差分方程式、一階與二階隨機差分方程組、對數線性化，以及 DSGE 模型的求解。其中，我特別介紹一個簡單而符合直覺的求解法：Binder-Pesaran 法。最後，除了介紹如何自行撰寫程式求解 DSGE 模型，我還進一步介紹目前在 DSGE 模型建構中十分優越且受人歡迎的外掛程式:Dynare。
<章節目錄>
1. 緒論: 經濟理論與實證
2. 時間序列導論
3. 定態時間序列I：自我迴歸模型
4. 定態時間序列II：ARMA 模型
5. 預測表現之評估
6. 單根與隨機趨勢
7. 結構性變動
8. 向量自我迴歸模型概論
9. 縮減式 VAR
10. 結構式向量自我迴歸I：遞迴式 VAR
11. 結構式向量自我迴歸II
12. 共整合與向量誤差修正模型
13. ARCH-GARCH 模型
14. 蒙地卡羅模擬與 Bootstrap
15. 時間序列中的 AR 迴歸模型
16. DSGE 模型
