量化投資

田穗 著

量化投資

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商品描述

本書主要介紹了與量化投資相關的基本概念、量化投資領域的策略以及量化交易，
並對金融量化研究中應用越來越多的機器學習進行了介紹。

全書共分為十章，內容包括緒論、因子檢驗與分類、多因子選股、輪動策略、
期貨套利、期權套利、統計套利、機器學習、算法交易、高頻交易等。

本書給出了大量案例分析, 並在附錄中收錄了常用因子庫、基於Python語言的經典策略代碼，以方便讀者查閱。

本書主要面對金融學專業及其他經管類專業的學生，旨在為對量化投資感興趣的初學者開啟金融科技之窗。

目錄大綱

章緒論
節量化投資的概念
一、量化投資簡介
二、量化投資的理解誤區
第二節量化投資與傳統投資的比較
一、量化投資的特點
二、量化投資的不足
三、傳統投資策略與量化投資策略的比較
第三節量化投資的發展歷程
一、量化投資理論的發展
二、我國量化投資的發展
第四節量化投資的主要策略及方法
一、量化投資的主要策略
二、量化投資的主要方法
課後/p>
第二章因子檢驗與分類
節因子概述
第二節因子檢驗
一、數據的預處理
二、單因子測試的方法
第三節因子分類
一、成長類因子
二、盈利類因子
三、財務流動性因子
四、營運類因子
五、估值類因子
六、壓力支撐類因子
七、量價趨勢類因子
八、複合因子
課後/p>
第三章多因子選股
節多因子選股理論基礎
一、投資組合理論
二、資本資產定價模型
三、三因子模型
四、套利定價模型
五、其他基礎理論知識
六、策略評價
第二節多因子選股方法
一、多因子選股概述
二、基於打分法的多因子選股
三、基於回歸法的多因子選股
第三節模型應用與思考
一、候選因子的選取
二、因子有效性檢驗
三、多因子打分法選股模型
四、多因子回歸法選股模型
五、關於多因子選股的思考
課後/p>
第四章輪動策略
節風格輪動
一、風格輪動概述
二、盈利預期生命週期模型
三、策略模型
案例分析戰胜波動的經典策略——
二八輪動
案例分析基於風格輪動的動態多因子
交易策略
第二節行業輪動
一、行業輪動概述
二、行業輪動的影響因素
三、行業輪動套利策略介紹
案例分析行業輪動策略
課後/p>
第五章期貨套利
節股指期貨套利
一、股指期貨套利概述
案例分析Alpha對沖策略
二、期現套利
三、跨期套利
第二節商品期貨套利
一、商品期貨套利概述
二、期現套利
三、跨期套利·
案例分析商品期貨跨期套利
四、跨市套利·
五、跨品種套利
案例分析商品期貨跨品種套利
課後/p>
第六章期權套利
節期權
一、期權的概念
二、期權的構成
三、期權的分類
第二節期權交易及風險指標
一、期權的基本策略
二、期權的風險指標
三、理想的中性組合
第三節垂直套利
一、基本概念
二、套利方式
第四節價套利
一、基本概念
二、套利原理
三、套利流程
第五節盒式套利
一、基本概念
二、套利原理
三、套利流程
第六節日曆套利
一、基本概念
二、套利方式
三、套利組合
第七節末日期權套利
……
節高頻交易概述
一、高頻交易的起源及發展
二、高頻交易的特點
三、高頻交易系統
第二節市場微觀結構與高頻交易
一、市場微觀結構
二、市場微觀結構與高頻交易
第三節高頻交易策略·
一、做市商策略
二、套利策略
案例分析R-Breaker策略
課後/p>
附錄一常用因子庫
附錄二行業輪動策略代碼
附錄三跨品種套利策略代碼
附錄四Alpha對沖策略代碼
附錄五支持向量機代碼
附錄六海龜交易法代碼
附錄七R-Breaker策略代碼

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