數理金融：不確定理論框架下的投資組合分析

目錄

第1章不確定投資組合選擇

1.1馬科維茨模型

1.2投資者會使用馬科維茨方法嗎

1.3投資者為什麽不使用馬科維茨方法

1.4如何理解投資者估計得到的收益分佈

1.5不確定投資組合選擇

第2章工具：  不確定理論

2.1不確定測度

2.2不確定變量

2.3不確定分佈和逆不確定分佈

2.4五種特殊的不確定變量

2.5獨立性

2.6運算法則

2.7期望值

2.8方差

2.9半方差

2.10絕對下偏差

2.11關鍵值

2.12熵

綜合訓練

即測即練

第3章收益的不確定分佈

3.1證券收益的專家估計

3.2得出收益的不確定分佈

附錄

第4章不確定投資組合選擇的基礎模型

4.1不確定均值方差模型

4.2不確定均值半方差模型

4.3不確定均值機會模型

4.4不確定均值風險模型

4.5不確定均值風險指數模型

綜合訓練

即測即練

第5章考慮歐式期權的不確定投資組合

5.1歐式股票期權

5.2考慮歐式期權的不確定均值機會模型

5.3考慮歐式期權的不確定均值風險指數模型

綜合訓練

即測即練

第6章考慮心理賬戶的不確定投資組合

6.1考慮心理賬戶的不確定均值方差模型

6.2模型的等價形式

6.3心理賬戶投資組合的有效前沿面

6.4總投資組合的有效前沿

6.5數值算例

綜合訓練

即測即練

第7章考慮背景風險的不確定投資組合

7.1考慮加性背景風險的不確定均值方差模型

7.2考慮加性背景風險的不確定均值方差效用

7.3考慮通貨膨脹率的不確定均值機會模型

綜合訓練

即測即練

第8章不確定國際投資組合

8.1不確定均值機會國際投資組合模型

8.2模型的等價形式

8.3解析解

8.4未對沖投資組合和遠期合約對沖投資組合的比較

8.5數值算例

綜合訓練

即測即練

參考文獻

常用符號列表