MATLAB 金融風險管理師 FRM (超綱實戰)
塗升、薑偉生
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商品描述
金融風險威脅金融機構生存，關顧社會秩序。FRM（Financial Risk Manager）由（Global Association of Risk Professionals ，簡稱GARP）開發，是針對金融風險建模與管理的世界頂級考試，共有兩級。叢書共三冊，前兩冊緊密圍繞FRM一二級考綱，最後一測，講解FRM考試超綱內容。內容跨度大，由淺及深，從MATLAB編程入門和數據可視化開始，到金融產品建模，到市場、信用風險，到大數據和人工智能。重要的金融概念公式，一網打盡。將公式概念變成MATLAB代碼。圖書優雅地可視化一切值得可視化的知識、流程和數據。
目錄大綱
第1章 數學基礎 III 1
1.1 矩陣基礎 2
1.2 矩陣轉化 9
1.3 矩陣分解 22
1.4 線性方程組 26
1.5 矩陣與概率 27
1.6 指數加權 34
第2章 數學基礎 IV 43
2.1 特徵值、特徵向量和協方差矩陣 44
2.2 二維數據置信區域 56
2.3 馬氏距離 68
2.4 標準差向量空間 77
2.5 泰勒展開與矩陣微分 80
第3章 統計基礎 IV 87
3.1 極值理論 88
3.2 連接函數介紹 97
3.3 高斯連接函數 104
3.4 t-連接函數 113
3.5 阿基米德連接函數 124
3.6 相關性 128
第4章 數據基礎 I 134
4.1 有關數據 135
4.2 異常值和缺失值 144
4.3 數據轉換 153
4.4 一次樣條插值 159
4.5 二次樣條插值 165
4.6 三次樣條插值 170
第5章 數據基礎 II 178
5.1 移動窗口 179
5.2 降噪與平滑 189
5.3 去趨勢 193
5.4 季節性調整 197
5.5 非參數法檢驗 218
第6章 回歸分析 221
6.1 線性回歸介紹 222
6.2 擬合優度 231
6.3 相關假設檢驗 236
6.4 殘差分析 241
6.5 邏輯回歸模型 249
6.6 求解模型系數 253
第7章 數據基礎 III 260
7.1 利率結構擬合 261
7.2 股指數據分析及模擬 267
7.3 線性回歸與壓力測試 282
7.4 主成分分析 291
第8章 有限差分法 306
8.1 有限差分基礎 307
8.2 顯性差分法 315
8.3 隱性差分法 324
8.4 Crank-Nicolson差分法定價歐式期權 332
8.5 Crank-Nicolson差分法定價美式期權 341
第9章 蒙特卡羅模擬 I 354
9.1 蒙特卡羅積分 356
9.2 產生隨機變量 359
9.3 方差減小方法 377
第10章 蒙特卡羅模擬 II 394
10.1 產生模擬路徑 395
10.2 亞式期權定價 404
10.3 障礙期權定價 410
10.4 估算期權Delta 415
10.5 替換期權定價 421
第11章 時間序列分析 I 428
11.1 時間序列的主要成分 429
11.2 單變量時間序列過程 431
11.3 序列平穩性及其假設檢驗 444
11.4 波動率ARCH和GARCH模型 449
11.5 時間序列多變量線性回歸 457
11.6 向量自回歸模型 461
第12章 市場風險 III 467
12.1 再談風險價值 469
12.2 增量VaR 480
12.3 邊際VaR 483
12.4 成分VaR 486
12.5 極值VaR 491
12.6 連接函數VaR 495
備忘 507
