Python 金融實戰案例精粹

斯文

筆名華爾街先生，浙江湖州人，經濟學博士，中國註冊會計師（CPA），特許金融分析師（CFA），金融風險管理師（FRM）。
目前在一家金融資產交易中心擔任風險管理部總經理，擁有在中外資銀行、證券公司、
信託公司、金融控股集團等機構十餘年的金融與風險管理從業經驗。
斯文博士也是上海財經大學風險管理校友俱樂部發起人兼理事長、
《上財風險管理論壇》雜誌主編、上海財經大學金融風險管理峰會秘書長、
上海資產管理行業風險管理同業交流會秘書長，並擔任中國人民大學、中南財經政法大學、
華東政法大學等多所高校的金融碩士研究生合作導師或業界導師，
還擔任人民郵電出版社金融科技圖書專家顧問。
公開發表學術論文50餘篇，出版著作《基於Python的金融分析與風險管理》和《中國外匯衍生品市場研究》，
並榮獲人民郵電出版社“2019年度*具影響力作者”稱號。
斯文博士還依託於互聯網平台，歷時3年多推出了《期權、期貨及其他衍生產品（第九版）》視頻講解系列（共360講），
累計觀看人次超過百萬，並長期致力於倡導和推廣Python在金融領域尤其是風險管理領域的運用。

目錄：
第1章Python基礎編程的金融案例1
1.1數據結構之元組—以科創板股票為分析對象2
1.2數據結構之列表—以全球股票指數為分析對象6
1.3數據結構之集合—以股票類型為分析對象10
1.4數據結構之字典—以人民幣匯率為分析對象13
1.5基本算術運算—以交通銀行股票為分析對象16
1.6 *級賦值運算與成員運算—以中國平安股票為分析對象19
1.7關係運算—以四大國有銀行的財務指標為分析對象22
1.8 Python內置函數—以券商股為分析對象25
1.9 Python自定義函數和for語句—以市場利率為分析對象29
1.10條件語句和循環語句—以全球重要股指為分析對象32
1.11 math模塊—以保險理賠為分析對象36
1.12本章小結39

第2章NumPy模塊編程的金融案例40
2.1創建N維數組—以美國納斯達克的科技股為分析對象41
2.2數組索引和切片—以互聯網公司發行的港股為分析對象45
2.3數組內部運算（一）—以保險公司股票為分析對象48
2.4數組內部運算（二）—以A股指數為分析對象52
2.5數組間運算—以中資銀行股為分析對象55
2.6矩陣運算（一）—以全球主要股指為分析對象59
2.7矩陣運算（二）—以科創板股票為分析對象64
2.8二項分佈與幾何分佈隨機抽樣—以保險業務為分析對象68
2.9正態分佈和對數正態分佈隨機抽樣—以石油公司股票為分析對象72
2.10伽瑪分佈和貝塔分佈隨機抽樣—以債券違約率與回收率為分析對象77
2.11本章小結82

第3章Pandas模塊編程的金融案例83
3.1創建序列和數據框—以開放式基金為分析對象84
3.2導入外部數據文件和導出生成數據文件—以Shibor利率為分析對象88
3.3數據框可視化—以上證50指數為分析對象92
3.4數據框檢索—以滬港通股票為分析對象98
3.5數據框缺失值處理—以金磚四國的股票指數為分析對象102
3.6數據框拼接—以紐交所上市的央企股票為分析對象106
3.7 Pandas模塊的統計功能（一）—以QDII基金為分析對象111
3.8 Pandas模塊的統計功能（二）—以全球大型銀行股票為分析對象116
3.9 Pandas模塊的統計功能（三）—以創業板股票為分析對象121
3.10移動窗口與動態統計—以全球主要股指為分析對象128
3.11本章小結133

第4章Matplotlib模塊編程的金融案例134
4.1繪製曲線圖—以住房按揭貸款為分析對象135
4.2繪製垂直條狀圖和雙軸圖—以貨幣政策為分析對象140
4.3繪製K線圖—以上證綜指與深證成指為分析對象145
4.4繪製直方圖—以同時發行A股和美股的公司股票為分析對象152
4.5繪製條形圖—以全球主要股指為分析對象158
4.6繪製雷達圖—以四大國有銀行的財務監管指標為分析對象162
4.7繪製散點圖—以A股和港股的股指為分析對象167
4.8繪製餅圖—以社會融資規模的結構為分析對象172
4.9本章小結177

第5章SciPy等模塊編程的金融案例178
5.1用SciPy模塊運算積分—以上市的車企股票為分析對象179
5.2用SciPy模塊計算插值—以Shibor利率為分析對象184
5.3用SciPy模塊求解方程組—以中小板股票為分析對象190
5.4用SciPy模塊求解*優值—以投資者效用為分析對象193
5.5 SciPy模塊的統計功能—以Hibor和Shibor利率為分析對象198
5.6用SciPy模塊開展隨機抽樣與統計—以美國金融變量為分析對象202
5.7用StatsModels模塊構建回歸模型—以中國石油股票為分析對象207
5.8用arch模塊構建波動率模型—以全球主要股指為分析對象212
5.9用datetime模塊處理時間對象—以銀行理財產品為分析對象220
5.10本章小結223

第6章用Python分析利率與債券的案例224
6.1計算不同複利頻次的利息—以定期存款為分析對象225
6.2基於單一貼現率的債券定價—以國債為分析對象229
6.3基於票息剝離法計算零息利率曲線—以國債利率為分析對象233
6.4基於不同期限零息利率的債券定價—以金融債和地方債為分析對象238
6.5遠期利率—以國債為分析對象241
6.6遠期利率協議現金流—以Libor遠期利率協議為分析對象246
6.7遠期利率協議定價—以Shibor遠期利率協議為分析對象250
6.8債券麥考利久期—以利率債為分析對象254
6.9債券修正久期和美元久期—以央企債券為分析對象260
6.10債券凸性—以地方政府債為分析對象264
6.11本章小結270

第7章用Python分析股票投資的案例271
7.1投資組合收益率和波動率—以金融股為分析對象272
7.2 *優投資組合—以道瓊斯指數成分股為分析對象278
7.3資本資產定價模型（一）—以交通銀行A股為分析對象283
7.4資本資產定價模型（二）—以美股為分析對象290
7.5服從幾何布朗運動的股價模擬—以互聯網公司股票為分析對象296
7.6 A股與H股套利策略—以招商銀行股票為分析對象303
7.7投資組合績效評估（一）—以公募基金為分析對象309
7.8投資組合績效評估（二）—以QDII基金為分析對象316
7.9本章小結321

第8章用Python分析期貨套期保值的案例322
8.1期貨空頭套期保值—以上證50指數期貨為分析對象323
8.2期貨多頭套期保值—以美元兌人民幣期貨合約為分析對象328
8.3 *優套保比率和*優合約數量—以A股股指期貨為分析對象333
8.4國債期貨可交割債券轉換因子—以國債為分析對象341
8.5國債期貨*廉價交割債券—以國債期貨TS1906合約為分析對象346
8.6基於久期的套期保值策略—以債券和國債期貨為分析對象351
8.7本章小結360

第9章用Python分析期權交易的案例361
9.1期權定價與到期盈虧—以騰訊公司股票期權為分析對象362
9.2期權希臘字母—以2只上證50ETF期權合約為分析對象368
9.3期權對沖策略—以50ETF沽6月2050期權為分析對象373
9.4期權隱含波動率—以3只上證50ETF期權為分析對象379
9.5單一期權與基礎資產交易策略—以50ETF期權和基金為分析對象385
9.6期權牛市價差策略—以陰極銅期權為分析對象391
9.7期權熊市價差策略—以天然橡膠期權為分析對象396
9.8期權盒式價差策略—以4只上證50ETF期權為分析對象402
9.9期權蝶式價差策略—以豆粕期權為分析對象406
9.10跨式組合與寬跨式組合策略—以白糖期權為分析對象412
9.11本章小結419

第10章用Python測度風險價值的案例420
10.1方差-協方差法—以公募基金重倉股為分析對象421
10.2歷史模擬法—以社保基金重倉股為分析對象427
10.3蒙特卡洛模擬法—以QFII重倉股為分析對象431
10.4風險價值模型合理性檢驗—以保險資金重倉股為分析對象437
10.5投資組合壓力測試—以藍籌股和國債為分析對象442
10.6壓力風險價值—以伯克希爾哈撒韋公司重倉股為分析對象448
10.7本章小結456