金融隨機數學基礎 第2版

本書是為財經類院校各專業的研究生或高年級本科生學習金融隨機分析或金融數學基礎而編寫的教材。全書分為13章，第1章與第2章介紹了概率空間、條件期望及Jensen不等式等基礎知識。第3章到第7章介紹隨機過程的基本概念和主要類型，包括：布朗運動、Poisson 過程、Markov 過程、鞅等內容。第8章至第11章主要給出了隨機積分、Ito公式與 Girsanov 定理、正倒向隨機微分方程、隨機控制等內容。zui後兩章分別介紹了離散時間的期權定價理論和連續時間的期權定價理論。 本書可作為財經類高等院校數學、統計、經濟、金融等專業的教材，也可供經濟、金融等行業的從業人員閱讀參考。