時間序列分析：預測與控制（原書第5版）
馬薇
- 出版商: 機械工業
- 出版日期: 2022-07-01
- 定價: $774
- 售價: 8.5 折 $658
- 語言: 簡體中文
- 頁數: 556
- ISBN: 7111712404
- ISBN-13: 9787111712404
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Machine Learning
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商品描述
本書自1970年首次出版以來，至今歷經50餘年5個版次的檢驗，始終都是時間序列領域的典藏之作。四位作者是學界赫赫有名、蜚聲世界的統計學大師，他們用詞簡潔並富有感染力，特別強調時間序列隨機(統計)模型的構建，以及其在商業、金融和工程等重要領域中的應用。
書中大量的案例可以使讀者能夠很快體會其中直觀而深刻的時間序列分析精髓，並掌握過去10年來各自領域在世界範圍內的新發展。特別地，第5版增加了統計軟件R進行建模和預測，並對書中的案例一一進行了數值解釋，同時在很多對應的章節中也提供了R軟件的構圖與代碼，進而幫助讀者很方便地重新構圖。
本書可作為統計學、經濟學、金融學、數學、工程和物理等相關專業高年級碩士研究生或博士研究生的教材，也可作為時間序列分析、計量經濟學、金融和相關領域的專業技術人員與實踐者的工具用書或參考書。
作者簡介
格麗塔·M.揚（Greta M.Ljung），芬蘭裔美國統計學家，曾在丹佛大學、麻省理工學院和波士頓大學任職，其最知名的研究成果是Ljung-Box檢驗。
目錄大綱
譯者序
第5版前言
第4版前言
第3版前言
第1章 引言
1.1 五個重要的時間序列問題
1.1.1 時間序列預測
1.1.2 轉換函數估計
1.1.3 異常幹擾事件對系統的影響分析
1.1.4 多元時間序列分析
1.1.5 離散型控制系統
1.2 隨機性和確定性動態數學模型
1.2.1 用於平穩與非平穩過程預測和控制的隨機模型
1.2.2 轉換函數模型
1.2.3 離散控制系統模型
1.3 構建模型的一些基本思想
1.3.1 簡潔性
1.3.2 模型選擇的試驗階段
附錄A1.1 R軟件的使用
第一部分 隨機模型及其預測
第2章 平穩過程的自相關函數與譜
2.1 平穩模型的自相關特性
2.1.1 時間序列與隨機過程
2.1.2 平穩隨機過程
2.1.3 正定性與自協方差矩陣
2.1.4 自協方差函數和自相關函數
2.1.5 自協方差函數和自相關函數的估計
2.1.6 自相關函數估計的標準誤差
2.2 平穩模型的譜特性
2.2.1 時間序列的周期圖
2.2.2 方差分析
2.2.3 譜和譜密度函數
2.2.4 自相關函數和譜密度函數的簡單例子
2.2.5 自相關函數和譜密度函數的優缺點
附錄A2.1 樣本譜和自協方差函數估計之間的聯系
練習2
第3章 線性平穩模型
3.1 一般線性過程
3.1.1 線性過程的兩種等價形式
3.1.2 線性過程的自協方差生成函數
3.1.3 線性過程的平穩性和可逆性條件
3.1.4 自回歸和移動平均過程
3.2 自回歸過程
3.2.1 自回歸過程的平穩性條件
3.2.2 自回歸過程的自相關函數和譜
3.2.3 一階自回歸過程
3.2.4 二階自回歸過程
3.2.5 偏自相關函數
3.2.6 偏自相關函數的估計
3.2.7 偏自相關估計的標準差
3.2.8 R實現
3.3 移動平均過程
3.3.1 移動平均過程的可逆性條件
……
第二部分 隨機模型的建立
第三部分 轉換函數和多元模型的建立
第四部分 離散控制方案設計
第五部分 圖表
圖表集錦
正文和練習中使用的時間序列集錦
參考文獻
