Python 金融市場賺大錢聖經：寫出你的專屬指標, 4/e

張峮瑋

◇多年程式交易、量化分析經驗，並在世界量化交易競賽中取得佳績

◇現職國內金控量化交易研究單位

◇曾任野村投信 (NOMURA)

◇曾任私人操盤室程式交易員

◇致理科大財金系業界專家 – 授課智能理財及人工智慧與理財機器人

◇出版《Python金融市場賺大錢聖經》，曾榮登博客來暢銷榜

◇MasterTalks 線上課程「Python 全方位期貨課程」，課程人數超越標準 1800%

◇曾於MasterTalks 及 IOH 平台分享職涯

◇曾於世界量化交易競賽 Worldquant IQC 2023 入台灣最終決賽，並於第一階段台灣排名 3/877，世界排名 38/29113

◇曾獲中華郵政第一屆大數據競賽，400 隊中獲全國第二名

◇曾獲日盛黑客松2018人工智慧解盤，晉級六強決賽

01環境準備—順便談一些開發小習慣
1.1 安裝Python
▌安裝python
▌安裝python – x86 與x86-64
▌安裝python – 測試安裝是否成功
▌小節統整
1.2 pip 套件管理
▌pip 安裝套件 – 基礎語法
▌pip 安裝套件 – 安裝套件列表中的套件
▌小節統整
1.3 準備編輯器
▌下載vscode
▌vscode 相關設定
▌vscode 常見快捷鍵與注意事項
▌vscode 編寫程式，cmd 執行py 檔
▌小節統整
1.4 開發小習慣 – 虛擬環境
▌虛擬環境介紹
▌創建虛擬環境
▌啟動及關閉虛擬環境
▌虛擬環境與requirement.txt
▌虛擬環境與vscode
▌小節統整
1.5 本書的程式 (Github)

02 資料取得— 資料就是財富
2.1 網路爬蟲簡介
▌聊聊爬蟲
▌爬蟲攻防戰之一- 你不是瀏覽器!
▌爬蟲攻防戰之二- 你為什麼瘋狂向我請求？
▌爬蟲攻防戰之三- 我知道你刻意沉睡一秒
▌爬蟲攻防戰之四- 我的網站要有操作才有資料，或者是動態網站，你不行了吧？
▌其他可能爬蟲攻防戰
▌小節重點
2.2 台股列表蟲
▌聊聊台股清單
▌前置作業 – 在寫程式之前
▌虛擬環境與套件安裝
▌善用開發者工具，觀察網頁結構
▌開始爬蟲 – requests+pandas 處理表格式網站!
▌爬蟲之後的客製化資料
▌爬蟲後的客製化資料 - Dataframe 資料切割iloc
▌爬蟲後的客製化資料 - 將函數套用到每一筆資料- apply
▌爬蟲後的客製化資料 – split 切割字串
▌爬蟲後的客製化資料 - 篩選台股947 檔股票與去除雜質
▌爬蟲後的客製化資料 – 篩選符合條件的值
▌小節統整
2.3 報價取得蟲
▌聊聊報價來源
▌觀察網址與網頁結構
▌2025 再版調整 – yahoo us 的爬蟲架構改變
▌爬蟲開始 – requests+BeautifulSoup 解析網站
▌爬蟲開始 - 多定位find_all 與單一定位find
▌程式函數化(def)
▌程式函數化 - f-string 動態帶入函數參數
▌import 自己寫的程式小意外，找不到程式
▌小節統整
2.4 新聞取得蟲
▌聊聊新聞作用
▌Yahoo 新聞網頁已改版
▌快速開始爬蟲 – 觀察網址與網頁結構再開始爬
▌快速開始爬蟲 – 爬取新聞標題網址
▌快速開始爬蟲 – 爬取日期
▌快速開始爬蟲 – 日期字串處理split()
▌快速開始爬蟲 – zip 方法同時迴圈多個list
▌快速開始爬蟲 – 取得多頁數
▌程式函數化 - for loop + range 處理多頁數
▌程式函數化 - 將多個list 儲存至dataframe
▌小補充 – if / elif /else 條件控制
▌觀察新版的yahoo 新聞介面
▌爬取新版的新聞- 實作第一層爬蟲
▌爬取新版的新聞- 實作第二層爬蟲
▌程式函數化
▌小節統整
2.5 證交所三大法人買賣超日報表蟲
▌聊聊買賣超日報
▌使用開發者工具Network 觀察對方資料來源
▌使用api 獲取資料 - 觀察並測試對方api 使用參數
▌使用api 獲取資料 - 查看對方api 使用參數類型
▌使用api 獲取資料 - 超好用的輕量級資料格式json
▌使用api 獲取資料 - 開始使用對方api 進行請求
▌程式函數化
▌小節統整

03 股市小幫手系列— 股市小幫手，股票池篩選與入門
3.1 yfinance 歷史資料取得
▌聊聊套件的使用
▌yfinance - 股市報價獲取
▌yfinance - 獲取指定區間的歷史股價 ( 含股利發放及股票分割)
▌yfinance - 獲取其擁有的所有區間的歷史股價
▌yfinance - 股票基本資訊
▌yfinance - 內部人士與機構法人持有比例
▌yfinance - 主要持有的機構法人
▌yfinance - 取得損益表
▌yfinance - 取得資產負債表
▌yfinance - 取得現金流量表
▌小節統整
3.2 ta & pandas 產製各種指標
▌ta 產出各種技術指標
▌ta – 一次性產生42 種技術指標
▌ta 移動平均– 產生單一指標，以移動平均為例
▌ta 移動平均– 趁機會解說為何使用Class( 類)
▌ta 移動平均 – 查找對方Class 底下的function
▌ta 布林通道– 產生單一指標，以布林通道為例
▌pandas 高點與低點指標– rolling 方法
▌pandas 窗格內的高點變化 – apply&lambda 靈活操作資料
▌小節統整
3.3 畫出K 棒與基礎視覺化方法
▌聊聊視覺化方法與建議
▌視覺化方法 - 設置畫布及區塊
▌畫出K 棒
▌畫出K 棒– 調整標題與xy 軸
▌畫出K 棒 – 處理x 軸日期顯示問題
▌畫出布林通道 – 於k 棒上
▌畫出成交量 – 在下方子圖
▌小節統整
3.4 小幫手信件通知
▌聊聊寄信的流程與方法
▌加入寄件人、收件人及標題
▌加入信件內容
▌加上附檔
▌設定SMTP 發信
▌寄信小幫手函數化
▌額外小補充 – continue / break / pass
▌小節統整
3.5 密碼保護 – 拒絕將重要資訊寫在程式中
▌聊聊密碼保護
▌聊聊對帳密資訊進行加密
▌加解密小工具 – 下載檔案包
▌加解密小工具 – 開始操作
▌加解密小工具 – key 跟config
▌題外話 – input 函數
▌小節統整
3.6 營業日判斷
▌聊聊營業日處理
▌營業日判斷 – 下載國定假日表
▌營業日判斷 – 格式處理
▌營業日判斷 – 判斷是否為營業日
▌營業日判斷 – 函數化
▌小節統整
3.7 小幫手系列1 – 跟著法人走
▌聊聊跟著法人進行交易
▌開新的專案資料夾，分割前面的練習
▌為新的環境安裝套件
▌跟著法人走 – 開始撰寫!
▌異常處理 – try /except 介紹
▌異常處理 – 實作在我們的小幫手系列
▌小節統整
3.8 小幫手系列2 – 配息高( 現金殖利率)、股價低
▌聊聊配息高與股價低
▌決定心目中的高配息
▌獲取殖利率大於5% 的股票清單
▌獲取目標股票股價
▌準備寄出掃描結果
▌小節統整
3.9 小幫手系列3 – 暴跌中的股票+ 消息面
▌聊聊暴跌中的股票與消息面
▌取得暴跌中的股票
▌小節統整
3.10 讓程式自動為你工作– 善用windows 排程
▌聊聊排程器
▌打開工作排程器，基本了解
▌設置小幫手系列1
▌設置小幫手系列1 – 設置一般
▌設置小幫手系列1 – 設置觸發程序
▌設置小幫手系列1 – 設置動作
▌設置小幫手系列2
▌設置小幫手系列2 – 掃描高配息股，設置一般
▌設置小幫手系列2 – 掃描高配息股，設置觸發程序
▌設置小幫手系列2 – 掃描高配息股，設置動作
▌設置小幫手系列2 – 掃描高配息名單價格，設置一般
▌設置小幫手系列2 – 掃描高配息名單價格，設置觸發程序
▌設置小幫手系列2 – 掃描高配息名單價格，設置動作
▌設置小幫手系列3 – 暴跌中的股票，設置一般
▌設置小幫手系列3 – 暴跌中的股票，設置觸發程序
▌設置小幫手系列3 – 暴跌中的股票，設置動作
▌小節統整

04 指標型策略撰寫與效益評估
4.1 策略分析工具 - pyfolio
▌聊聊策略分析工具pyfolio
▌vscode 中使用jupyter
▌開始體驗pyfolio
▌第一步驟 - 每日的總資產變化
▌第二步驟 - 轉化每日資產報酬率變化
▌第三步驟 - 使用pyfolio，收看圖表
▌小節統整
4.2 回測框架 - backtrader
▌聊聊回測
▌Backtrader 官方文檔
▌backtrader – 使用官方範例
▌backtrader 介紹 – 定義params
▌backtrader 介紹 – log
▌backtrader 介紹 – __init__
▌backtrader 介紹 – notify_order
▌backtrader 介紹 – notify_trade
▌backtrader 介紹 – next
▌backtrader 介紹 – 運行框架設置前的小插曲
▌backtrader 介紹 – 正式介紹運行框架設置
▌Backtrader 的可能問題之一 - FileNotFoundError
▌Backtrader 的可能問題之二 - ImportError
▌backtrader 介紹 – pyfolio 串接
▌小節統整
4.3 指標型策略1 – 5ma 穿越60ma 進場，跌破60ma 出場
▌聊聊指標型策略 - ma 的應用
▌ma 策略 – params
▌ma 策略 – log
▌ma 策略 – __init__
▌ma 策略 – notify_order
▌ma 策略 – notify_trade
▌ma 策略 – next
▌ma 策略 – 一般設置
▌ma 策略 – 演算最適參數
▌小節統整
4.4 指標型策略2 – 追高進場與加碼，固定停損停利
▌聊聊追高進場
▌Highest_high 策略 – params
▌Highest_high 策略 – log 
▌Highest_high 策略 – __init__
▌Highest_high 策略 – notify_order
▌Highest_high 策略 – notify_trade
▌Highest_high 策略 – next
▌Highest_high 策略 – 一般設置
▌Highest_high 策略 – 進階方法演算評估最適參數
▌小節統整
4.5 指標型策略3 – macd 翻紅、ma 齊上揚多條件進場
▌聊聊macd 與ma 多條件進場
▌macd+ma 策略 – params
▌macd+ma 策略 – __init__
▌macd+ma 策略 – log
▌macd+ma 策略 – notify_order
▌macd+ma 策略 – notify_trader
▌macd+ma 策略 – next
▌macd+ma 策略 – 一般
▌macd+ma 策略 – 測試多檔商品
▌小節統整

05 聊聊AI、大數據與金融
5.1 深度學習、新聞、股市
▌聊聊為什麼有這個章節以及何謂大數據
▌在開始之前推薦一些資源
▌日盛金控黑克松，人工智慧解盤
▌關聯式新聞提取方法
5.2 野村實習期間
▌聊聊為什麼有這個章節
▌AI 導入專案
▌DATA 的部分
▌Features Selection 的部分
▌Model 的部分
▌Predict 的部分
▌上線運行與佈署
5.3 做為程式交易工作者
▌聊聊做程式交易的起源
▌使用Multicharts 開發策略
▌使用Python 研究市場、開發策略、AI 交易