More Mathematical Finance (Hardcover)
暫譯: 更多數學金融 (精裝版)
Mark Suresh Joshi
- 出版商: Pilot Whale Press
- 出版日期: 2011-09-01
- 售價: $2,120
- 貴賓價: 9.5 折 $2,014
- 語言: 英文
- 頁數: 502
- 裝訂: Hardcover
- ISBN: 0987122800
- ISBN-13: 9780987122803
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商品描述
"More Mathematical Finance" is Mark Joshi's fourth book. His previous books including "C++ Design Patterns and Derivatives Pricing" and "Quant Job Interview Questions and Answers" have proven to be indispensable for individuals seeking to become quantitative analysts. His new book continues this trend with a clear exposition of a range of models and techniques in the field of derivatives pricing. Each chapter is accompanied by a set of exercises. These are of a variety of types including simple proofs, complicated derivations and computer projects.
Chapter 1. Optionality, convexity and volatility 1
Chapter 2. Where does the money go? 9
Chapter 3. The Bachelier model 23
Chapter 4. Deriving the Delta 29
Chapter 5. Volatility derivatives and model-free dynamic replication 33
Chapter 6. Credit derivatives 41
Chapter 7. The Monte Carlo pricing of portfolio credit derivatives 53
Chapter 8. Quasi-analytic methods for pricing portfolio credit derivatives 71
Chapter 9. Implied correlation for portfolio credit derivatives 81
Chapter 10. Alternate models for portfolio credit derivatives 93
Chapter 11. The non-commutativity of discretization 113
Chapter 12. What is a factor? 129
Chapter 13. Early exercise and Monte Carlo Simulation 151
Chapter 14. The Brownian bridge 175
Chapter 15. Quasi Monte Carlo Simulation 185
Chapter 16. Pricing continuous barrier options using a jump-diffusion model 207
Chapter 17. The Fourier-Laplace transform and option pricing 219
Chapter 18. The cos method 253
Chapter 19. What are market models? 265
Chapter 20. Discounting in market models 281
Chapter 21. Drifts again 293
Chapter 22. Adjoint and automatic Greeks 307
Chapter 23. Estimating correlation for the LIBOR market model 327
Chapter 24. Swap-rate market models 341
Chapter 25. Calibrating market models 363
Chapter 26. Cross-currency market models 389
Chapter 27. Mixture models 401
Chapter 28. The convergence of binomial trees 407
Chapter 29. Asymmetry in option pricing 433
Chapter 30. A perfect model? 443
Chapter 31. The fundamental theorem of asset pricing. 449
Appendix A. The discrete Fourier transform 457
Praise for the Concepts and Practice of Mathematical Finance:
"overshadows many other books available on the same subject" -- ZentralBlatt Math
"Mark Joshi succeeds admirably - an excellent starting point for a numerate person in the field of mathematical finance." -- Risk Magazine
"Very few books provide a balance between financial theory and practice. This book is one of the few books that strikes that balance." -- SIAM Review
商品描述(中文翻譯)
期待已久的《數學金融的概念與實踐》續集終於來了。這本書接續第一卷的內容，深入探討了一系列主題。廣泛的章節包括投資組合信用衍生品、準蒙地卡羅法、LIBOR市場模型的校準與實施、二項樹的加速、選擇權定價中的傅立葉變換等等。整本書中，Mark Joshi 將他獨特的理論、清晰度、實用性和經驗應用於與工作量化分析師相關的問題上。
《更多數學金融》是 Mark Joshi 的第四本書。他之前的書籍，包括《C++ 設計模式與衍生品定價》和《量化工作面試問題與解答》，對於希望成為量化分析師的人來說，已被證明是不可或缺的。他的新書延續了這一趨勢，清晰地闡述了衍生品定價領域的一系列模型和技術。每一章都附有一組練習題，這些練習題類型多樣，包括簡單的證明、複雜的推導和計算機專案。
第1章 可選性、凸性與波動性 1
第2章 錢去哪裡了？ 9
第3章 巴舍利耶模型 23
第4章 推導 Delta 29
第5章 波動性衍生品與無模型動態複製 33
第6章 信用衍生品 41
第7章 投資組合信用衍生品的蒙地卡羅定價 53
第8章 投資組合信用衍生品的準解析方法 71
第9章 投資組合信用衍生品的隱含相關性 81
第10章 投資組合信用衍生品的替代模型 93
第11章 離散化的非交換性 113
第12章 什麼是因子？ 129
第13章 早期行使與蒙地卡羅模擬 151
第14章 布朗橋 175
第15章 準蒙地卡羅模擬 185
第16章 使用跳躍擴散模型定價連續障礙選擇權 207
第17章 傅立葉-拉普拉斯變換與選擇權定價 219
第18章 cos 方法 253
第19章 什麼是市場模型？ 265
第20章 市場模型中的折現 281
第21章 再次漂移 293
第22章 伴隨與自動希臘字母 307
第23章 為 LIBOR 市場模型估計相關性 327
第24章 互換利率市場模型 341
第25章 校準市場模型 363
第26章 跨貨幣市場模型 389
第27章 混合模型 401
第28章 二項樹的收斂 407
第29章 選擇權定價中的非對稱性 433
第30章 完美模型？ 443
第31章 資產定價的基本定理 449
附錄 A 離散傅立葉變換 457
對《數學金融的概念與實踐》的讚譽：
「超越了許多同類書籍」 -- ZentralBlatt Math
「Mark Joshi 成功地做到了這一點 - 對於數學金融領域的數字人來說，是一個極好的起點。」 -- Risk Magazine
「很少有書籍能在金融理論與實踐之間取得平衡。這本書是少數幾本能夠達到這種平衡的書籍之一。」 -- SIAM Review
